目前分類：程式交易入門 (39)
- Apr 11 Wed 2018 20:16
你比較適合「 順勢」 或「逆勢」 交易呢？
- Apr 03 Tue 2018 11:07
量化交易新手指南
【量化交易新手指南】
隨著電腦運算能力的進步及普及，愈來愈多投資人透過量化分析投資市場，希望透過回測找出期望值為正的交易策略。
量化交易是將自己的金融操作方式，用很明確的方式去定義和描述，透過程式去作回測驗證，評估後確認方法具有交易優勢後，讓程式依照所設定的規則去執行交易。然而依照交易規則的複雜性，在程式語言的編寫能力更顯重要。
- Feb 08 Thu 2018 09:27
什麼是最大交易回落MDD (Max DrawDown)
什麼是最大交易回落MDD？
在Multicharts中稱為最大策略虧損，簡單來說就是投資組合權益數創最高點後拉回的金額，MDD是用來評估一個策略可能面臨的最大風險，也可以用百分比來衡量。
- Jan 25 Thu 2018 14:52
【程式交易】電腦傻傻的
- Jul 31 Mon 2017 20:23
最適合的週期
問：＂請問老師，在開發策略時，會建議波段操作還是當沖操作？
波段用多長週期適合、當沖用多長週期適合？＂
答：要看每個人的操作習慣，
如果你無法時時看盤的話，
持有期間超過一天以上，
可以忍受淨值較大的波動的話，
會建議波段操作，
操作週期可以看日線或小時線；
如果可以盯盤，
又想要追求短線價差的話，
持有期間在一天以內，
建議可以嘗試當沖操作，
操作週期可以看５分線或１分線。
長週期與短週期各有優缺點，
首先應該先了解自己的投資屬性，
再來決定操作週期，
不斷嘗試，找尋最適合自己的週期！
- Jul 10 Mon 2017 14:52
量化交易推薦書單
- Jan 23 Mon 2017 13:24
開發成功策略的第一步
- Jan 13 Fri 2017 13:45
資金控管-配置策略資金
- Jan 07 Sat 2017 22:53
國外期貨交易時間過長，如何在特定期間進場
國外期貨交易時間過長
如果想要在國外期貨開發程式交易的話，相信會大家都會遇到一個問題，那就是國外期貨因為有電子盤，所以交易時間長達24小時，但在電子盤時段成交量少，如果在此時段進場可能會有滑價成本，且訊號較不具代表性，如果我們只想要在現貨開盤時間交易的話，該怎麼作呢？此時有二個作法：
- Jan 02 Mon 2017 00:30
迎接2017，策略組合檢視
迎接2017
新的一年到來，策略組合也需要重新檢視一下，把表現不好的策略下架，調整策略及商品比重。
- Dec 29 Thu 2016 13:36
星期幾買進?放任獲利，迅速認賠
獲利需要時間累積
觀察所有獲利的系統，都是大賺小賠，因為期貨為負和市場（交易成本），所以必須仰賴有波動和趨勢的市場來增加獲利，在程式交易中波段的順勢系統會比短線的逆勢系統來的好寫，但投資人大多想要短時間賺到大錢，較沒耐心等待，傳奇人物李佛摩說過“獲利是靠留在市場中所賺到的，並不是靠交易”，你想要一年只作幾筆大波段還是一天進出好幾趟賺取小額獲利呢？
- Dec 19 Mon 2016 14:09
策略開發前置設定及策略績效報告評估
正確的設定避免回測都是假的!
在程式交易回測當中最值得參考的功能是"策略績效報告"，透過有效的策略評估，可以證明交易策略的有效性，增加我們對該系統的信心。
如何正確的使用最佳化及策略評估是非常重要的，錯誤的策略開發步驟將會帶來錯誤的交易結果。提供我在開發策略的前置設定與績效評估的方式給大家參考。
- Dec 06 Tue 2016 23:33
順勢交易V.S逆勢交易
- Nov 25 Fri 2016 12:00
美元指數歷史資料匯入教學
- Sep 26 Mon 2016 14:12
如何判斷交易濾網是否有效？交易濾網到底有什麼魔力？
如何判斷交易濾網是否有效？交易濾網到底有什麼魔力？
外期交易時段過長
程式交易在建構外期商品的交易系統時，最常會面臨到的一個問題就是，外期的交易時間過長，通常外期交易時段長達24小時，造成交易雜訊過多，導致進出場次數過高、交易成本過重的問題。此時濾網的建置對外期程式交易來說就非常重要，常見的濾網包含ADX、動能、均線等技術指標及籌碼濾網，今天要跟大家介紹簡單的價格濾網，以及如何確認濾網為有效而不是另一參數最佳化的產物呢?
- Sep 13 Tue 2016 10:46
外期交易商品選擇
交易商品:有波動的商品?
在量化或當沖交易的第一個重點，就是選擇交易市場，商品選擇對了，交易就先成功一半了。
選擇商品需考慮市場流動性及價格波動度。
- May 24 Tue 2016 12:22
DAX德國指數最適合交易的時段?
Mini-DAX於5/18在台灣可以正式交易，對於程式交易趨勢單及當沖都很適合操作，但DAX德國指數交易時間長達14個小時，有沒有那個時段較適合操作呢?
我從台灣時間下午二點開始到凌晨四點收盤，將今年以來每個小時的振幅整理為圖表，由表可知最有行情的二個時間為台灣時間下午三點歐洲開盤的第一個小時，振幅高達75點，次高為台灣時間晚上十點美股開盤的第一個小時，振幅60點，剛交易DAX的投資朋友，可以這二個時間著手。
