如何判斷交易濾網是否有效？交易濾網到底有什麼魔力？
外期交易時段過長
程式交易在建構外期商品的交易系統時，最常會面臨到的一個問題就是，外期的交易時間過長，通常外期交易時段長達24小時，造成交易雜訊過多，導致進出場次數過高、交易成本過重的問題。此時濾網的建置對外期程式交易來說就非常重要，常見的濾網包含ADX、動能、均線等技術指標及籌碼濾網，今天要跟大家介紹簡單的價格濾網，以及如何確認濾網為有效而不是另一參數最佳化的產物呢?
隨機進場判斷濾網是否有效
首先我們以隨機進場當成主要訊號，設定一隨機變數value1，當value1>50時進一口多單，value1<51時則進一口空單，尾盤出場不留倉。
程式碼如下：
接著我們將此訊號加至德國指數(DAX)60分K上，可得下圖：
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由圖可知，如果每天沒有任何依據，憑感覺進場，假設勝率是50%，因為有交易成本的關係，長期下來是會賠錢的，我想這應該不用多說了吧！接著我們在訊號中加入交易濾網，看對交易是否會有所改善。
交易濾網架構
加入交易濾網的語法簡單如下，在進場條件之後再加上交易濾網：
If 符合多方濾網 and 買進條件 then buy next bar market;
If 符合空方濾網 and 賣出條件 then sellshortnext bar market;
四種價格濾網
- 第一種為開盤價濾網，當今天第一根K棒>今日開盤價，然後VALUE1>50，買進一口多單，空單則反之。
- 第二種為昨日收盤價濾網，當今天第一根K棒>昨日價，然後VALUE1>50，買進一口多單，空單則反之。
- 第三種為開盤第一個小時高低點，當收盤價>第一小時高點且VALUE1>50買進一口多單，當收盤價<第一小時低點且VALUE1<51則放空一口。
- 第四種為昨日最高價及最低價，當收盤價>昨日最高價且VALUE1>50買進一口多單，當收盤價<昨日最低價且VALUE1<51則放空一口。
利用此四種型態濾網，隨機進場十次，可得以下結果：
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由表可得知，以昨日收盤價作為濾網的策略中，十次隨機進場有五次獲利，勝率五成，平均獲利為3,017，可見以昨日收盤價當作濾網具有交易優勢，當然十次樣本數也許過少，大家可以把樣本數提高以增加可信度。
簡單策略＋濾網
最後我們新增一個策略:
開盤第一根為紅Ｋ棒且收盤價大於昨日收盤價買進一口；
開盤第一根為黑Ｋ棒且收盤價小於最昨日收盤價賣出一口。
程式碼如下：
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績效曲線圖：
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策略績效表：
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結論
透過交易濾網，單單看Ｋ棒上漲或下跌並未加入停損停利，即可獲利，可見濾網的重要性，只加了一個條件，即可減少部份的虧損交易，進而提高交易系統的獲利能力，以上是價格濾網的運用及如何確認濾網是否有效的方法，投資朋友可以把它運用在不同的期貨商品中，當然同樣可以利用此方式確認進場訊號是否具有交易優勢，提供大家參考。
警語：
1.相關程式僅供教學使用，系統平台為元大MultiCharts，相關圖表及數據參照歷史數據進行繪製及統計僅供參考，並不代表預測未來行情走勢之能力或保證獲利。
2.任何參數請客戶自行設定，本教學僅提供語法操作說明。
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