正確的設定避免回測都是假的!
     在程式交易回測當中最值得參考的功能是"策略績效報告"，透過有效的策略評估，可以證明交易策略的有效性，增加我們對該系統的信心。
     如何正確的使用最佳化及策略評估是非常重要的，錯誤的策略開發步驟將會帶來錯誤的交易結果。提供我在開發策略的前置設定與績效評估的方式給大家參考。
 
一、策略開發前置設定
     在開始評估策略前，必須先設定好交易訊號，以讓其策略績效報告能接近實際績效，設定步驟如下:
     1.設定訊號>屬性(圖一)>交易成本
 
圖一:設定訊號屬性

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建議台指期交易成本單邊最少500元、當沖最少250元。(圖二)

圖二:設定交易成本
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2.在策略屬性中的"回溯測試"(圖三)，查看中間的"回測精確度"，如果你的交易策略中有使用到LIMIT、STOP、SET指令的話，必須將此功能勾選，使策略測試時能接近實際成交的價格，當策略回測時，Multicharts會以開、高、低、收四個價格去回測，因此如果你使用的是日線資料的話，策略回測時只會以這四個價格去成交，但實際一定不是成交在這四個價位，所以績效報告會與實際績效差很大。建議使用到"1分鐘"去回測就好，提醒大家開啟細部回測，會花費非常多的時間，請耐心等待，建議不要用細部回測最佳化，等最佳化完再開細部回測較佳，如果沒有使用到LIMIT、STOP、SET指令的話，就可省略此步驟。
 
圖三:開啟細部回測
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二、策略績效報告評估標準
  A.勝率>40%以上，過低的勝率，即使總績效為正，一般投資者也較沒信心。(圖四)
  B.賠率>1.5以上，代表賺大賠小，長期下來績效較有可能為正。(圖四)
  C.獲利平均K棒數>虧損K棒數，代表迅速認賠、讓獲利增長，基本上我很不喜歡虧錢的感覺，所以長痛不如短痛。(圖四)
  D.多單淨利及空單淨利的比重，用來觀察此策略是否在多頭行情及空頭行情都能獲利。如多單和空單比例相距太大，則代表此系統在某一行情下表現較佳。(圖五)
  E.最大策略虧損與平均月報酬的比值，將平均月報酬*12個月為平均年報酬，平均年報酬除以最大策略虧損可求出年回報率，此比值建議>1以上較佳，代表我冒一元的風險，一年可以回報一元以上的利潤，以圖五來說明，最大策略虧損187,500元，平均月報酬20875 * 12個月 = 250,500元，將二者相除得到1.336，代表我投資此系統冒一元的風險，可拿回1.336元，如此才有投資的價值。
  F.最大獲利百分比<20%(圖六) ，代表如果將這一筆極端交易拿掉，影響整體績效不大，畢竟不是每年都會發生319、911等重大事件。
 
圖四:總交易分析
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圖五:策略績效總結果
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圖六:最大獲利/最大虧損
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結論
  程式交易帶給了我們開發策略上的便利性，但如果沒有好好的評估策略，恐將會造成過度最佳化，一旦我們將事前準備作的愈完善，便能降低系統失效的可能，在上述的步驟作完，我們下一步驟可以進行模擬上線，模擬期間可以設為三至六個月，透過模擬期間，我們可以觀察系統過去績效與實際上線後的誤差，如果模擬測試結果OK，我們就可以開始進行真實下單。
 
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