漲跌幅訊號.jpg

漲跌幅指標是什麼？如何應用漲跌幅指標在台指期及輕原油？

漲跌幅指標原理

將今天收盤價除以過去幾天的收盤價，看除出來結果是百分之幾，這就是“漲跌幅”指標。

舉例今天收盤價跟昨天收盤價相比如果上漲1%，漲跌幅指標就是1，在Multicharts中可以設定漲跌幅指標的參數，跟”N“天前的收盤價作比較。

來看指標的樣式，在Multicharts為%Chg 參數預設“14”，跟14天的收盤價作比較，如果今天收盤價大於14天前的收盤價，指標就會大於零軸，圖中指標已經乘上100，如果數值為1，代表今天收盤價跟14天前的收盤價比起來上漲1%。

漲跌幅指標程式碼

來看指標的程式碼，開頭為宣告，要看的是LENGTH，跟幾天前收盤價作比較，宣告變數VAR0，如果要記錄數值的話可以先宣告，到時把算出來的數值丟到VAR0中作記錄，把數值乘上100為百分比。

重點在後面，這是內建的函數Percent，百分比的漲跌幅，裡面有二個參數，把參數打開可以看到公式：

PercentChange = ( PriceValue - PriceValue[Len] ) / PriceValue[Len]

漲跌幅指標.jpg

（收盤價 - N天前的收盤價）後除上N天前的收盤價，這樣就是漲跌幅的指標。

Multicharts畫面

以台指期日線作舉例：

新增指標%Chg，內建有幾個參數，Length 預設14可以直接套用，以今天來說16代表16%，今天的收盤價跟14天前的收盤價比起來是上漲16%。

漲跌幅訊號.jpg

可以利用這指標來開發交易訊號，不用自己寫，訊號重點要有BUY 跟 SELLSHORT，所以現在要給它條件，如果漲跌幅指標大於0的話，代表今天收盤價大於14天前的收盤價如果是的話，在下一根k棒市價買進，賣出的話一樣，小於0的時候 SELLSHORT。

內建%R買進訊號

inputs: Length( 14 ), OverSold( 20 ), OverBought( 80 ), Trigger( 62 ) ;

variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2( false ) ;

var0 = PercentR( Length ) ;
var1 = Average( Close, Length ) ;

if var0 < OverSold then
var2 = true
else if var0 > OverBought then
var2 = false ;

condition1 = var2 and var1 > var1[1] and var0 crosses over Trigger ;
if condition1 then
begin
Buy ( "PctRLE" ) next bar at market ;
var2 = false ;
end ;

內建%R賣出訊號

inputs: Length( 14 ), OverSold( 20 ), OverBought( 80 ), Trigger( 38 ) ;

variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2( false ) ;

var0 = PercentR( Length ) ;
var1 = Average( Close, Length ) ;

if var0 > OverBought then
var2 = true
else if var0 < Oversold then
var2 = false ;

condition1 = var2 and var1 < var1[1] and var0 crosses under Trigger ;
if condition1 then
begin
Sell Short ( "PctRSE" ) next bar at market ;
var2 = false ;
end ;

回到Multicharts新增訊號，把訊號加進來，參數沒有更改，預設14，我們看內建的14天績效如何，大概賠10萬，慶幸的是這三年表現還不錯，這是內建指標寫成訊號，Multicharts的好處是可以針對指標作最佳化，比如說KD常用9K、9D，為什麼能判斷一定要用此參數呢？這參數一定是最好的嗎？

在作程式交易就是要作量化回測，回測 1~50天，用“Net Proft"作排序，第一名是”45“，看下績效表現，過去19年大概可以賺103萬，很多人會覺得賺這麼少，可以去問一下週遭朋友過去十幾年在市場賺到100萬有多少？

所以不用去小看這績效，主要是讓我們回測看這策略可不可行。這二年的話，今年大概賺15萬去年賺9.8萬。

應用在輕原油

同樣的策略可以放到不同的商品，把剛才寫好的訊號丟進來，輕原油的交易成本設單邊20美元，執行最佳化1~50，作排序，最佳化結果參數為“7” ，回測近五年今年可以賺3.9萬美元，表現還不錯，不用去想開發很複雜的策略，今天的收盤價大於七天前的收盤價就會買進，小於七天前的收盤價的話就會放空，這是套用在輕原油的範例，所以可以同樣的策略可以放在不同的商品。

漲跌幅訊號.jpg