KISS  (Keep It Simple,Stupid)
 
  在十多年的系統交易經驗中，我了解如果想要系統的有效期間長一點的話，其交易邏輯需愈簡單，愈簡單的策略在未來發生的機率愈高。
  我看過太多系統其程式碼過於複雜，以致於過度最佳化（CURVE FITTING）的機率愈高，在【隨機的致富陷阱】一書中有提到， 如果今天有一億隻猴子在打字機前打字，應該會有一隻猴子一字不差的打出莎士比亞的著作。
 
如果你無法明確的說出策略邏輯，就不要使用該策略。
 
第一步：簡單想法在圖表分析上
  先從幾個你常用的指標測試開始，例如均線、RSI、KD等等，找出在此商品上較適合的指標，將其發展成策略進行測試。記住愈簡單愈好！
  我們運用RSI指標及均線在E-MINI小時線上如圖一，由圖看出RSI低點大多在40上下，因此我們當RSI跌到40以下作買進。現在我們已經有一個可測試的進場訊號，下一步我們將設計出場訊號。觀察圖一，當RSI來到60以上為短線的轉強區。
 
圖一：RSI指標

9d3728f537a57db88f5c0441a6f6d391.png

 

第二步：將其程式化進行回測
  從圖一感覺其RSI具有交易優勢，接著我們將其程式化（圖二），程式化後將在圖表上可以看到其買賣訊號（圖三），如果我們想知道此策略在其它時間的表現時，可以透過Multicharts的回測功能，以觀察依此進出場邏輯的績效表現為何。
  如果其績效表現為正值時，代表其策略具有交易優勢，我們可以針對此策略進行優化。
 
圖二：RSI交易策略
Image [3].png
 
圖三：RSI買賣訊號
61f081f53b713bbad733950828b1ae5f.png
 
第三步：參數最佳化、濾網、停損及停利設置
  優化可以針對RSI的買進值及賣出值作設定，並加入其它濾網和停損停利。
  依據策略績效報告，我們可以加入不同的出場條件及濾網，以使策略更加完善如圖四及圖五，切記不要進入過度最佳化的迷失中，每個條件不應有過多的參數。
 
圖四：加入濾網後的策略績效曲線
7bc83d842e588413fdb7fb926c737bee.png
 
圖五：加入濾網後的策略年週期分析
b30e211edbd802b42412afbc5ff633c1.png
 
第四步：選擇適合自己的交易策略
  如果一個策略績效很好，但是勝率只有十%，就算其總績效為正，相信應該沒有人可以忍受其虧損。
要能確實執行程式交易，其策略屬性要跟本身的風險承受度相符，本身是當沖受好者，長線進出的系統可能不適合你，相對的，如果本身是保守型投資者，大起大落的系統就不適合。
  相信交易系統，才能摒除人性，真正成為量化交易者。
 
結論
1.策略開發邏輯愈簡單愈好，記住KISS原則。
2.花時間觀察每個商品其適合的指標
3.正確的測試及最佳化
4.信任自己的交易系統（與自己投資風格相符）
5.確實執行
 
 
 
 


【畫面訊號由Multicharts產出，為歷史資料僅供參考，不代表對未來行情之建議，操作時應依交易人經驗與喜好並考量風險測試出適合自己之交易模式。】

 
 
 
arrow
arrow
    文章標籤
    程式交易 E-MINI 期貨 系統開發
    全站熱搜

    謝富傑期貨分析師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    E-mail轉寄