國外期貨交易時間過長
　　如果想要在國外期貨開發程式交易的話，相信會大家都會遇到一個問題，那就是國外期貨因為有電子盤，所以交易時間長達24小時，但在電子盤時段成交量少，如果在此時段進場可能會有滑價成本，且訊號較不具代表性，如果我們只想要在現貨開盤時間交易的話，該怎麼作呢？此時有二個作法：
 
１．從ＱutoeManager中調整商品交易時間。
２．從訊號中加上時間濾網。
 
找出人工盤交易時間
　　以美股為例，我們先找出E-Mini現貨的交易時段，如圖一：
 
圖一：E-Mini合約規格及交易時間
Image.png
上圖為台灣夏令時間，冬令延後一小時間盤
夏令台灣時間 -14小時為美國時間
冬令台灣時間 -13小時為美國時間 
 
由此表得知Ｅ-Mini的現貨交易時間是當地的0830-1515，所以我們可以從QuoteManager中調整交易時段。
 
圖二:QuoteManager中找到交易商品
Image [5].png
 
圖三:預設交易時間，長達24小時
Image [6].png
 
選取"使用者自訂"，將其開收盤時間改為跟現貨一樣0830-1515，如此即可將電子盤的資料去除。
 
圖四:改為現貨交易時段
Image [7].png
 
時間濾網
第二種方式為在訊號中加入時間濾網，用訊號來調整進場的時間點，我們以E-Mini為例
 
測試環境:
商品：E-Mini
最大口數:一口
交易週期:5分線
進場條件：當14期RSI小於30買進，大於70賣出
出場條件：現貨收盤出場不留單
 
圖五為尚未加入濾網前的訊號，可以看到在電子盤時仍會有交易訊號的產生，可是在電子盤時段交易量少且波動低，頻繁進出只會增加交易成本。
 
圖五：未加時間濾網
Image [2].png
 
接著我們在程式中加入時間濾網:
If time > 0830 and time < 1515 then begin
     作多條件
     作空條件
End
 
從圖六可以看到，加入時間濾網後，程式只會在現貨開盤時間才會進場，原本進場三次，降低為進場一次，如此一來可以降低不必要的進出，也可以減少交易成本。
 
圖六:加入時間濾網
Image6.png
 
結論
不管是調整交易所時間或是加入時間濾網，二種方式都可以參考，在海外期貨時段的選擇很重要，建議加上時間濾網避免雜訊，但因為電子盤常會有些突發事件，故會建議進場條件加上時間濾網，出場條件不加會較適合。
 
 
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